システムトレード構築セミナー（応用編）

システムトレード構築セミナー（応用編）
プロフェッショナルを目指す人のためのシステムトレード構築セミナー（応用編）







システムトレード構築セミナー（応用編）
プロフェッショナルを目指す人のためのシステムトレード構築セミナー（応用編）

上位数パーセントのトレーダーだけが勝ち、
残りのほとんどが負けていると言われている厳しいマーケット。


そんなマーケットでは、
数多くの負けトレーダーが吐き出した膨大な資金を、
極少数の勝ちトレーダーが多くの取り分として分け合う構造が出来上がっています。


そんなマーケット構造にもかかわらず、
一般のトレーダーは今なお、世の中に広く流布している情報を元に
トレードしているのが現状です。


そして、「負けトレーダーと同じことをしているのでは？」という疑問を持つこともありません。


このような状況を土屋氏は憂い、
"安心"したいがために他者と同じ行動をしてしまうことの危険性を説いています。

そして、世の中に出回っている情報がいかにデタラメかを理解する能力を持つことを
強く薦めているのです。


システムトレーダーに絶大な人気を誇る土屋賢三氏は、
常に大衆とは異なるアプローチでマーケットに臨みます。


なぜなら、トレーダーがどういったものを誤解しやすいかを知り尽くしているからです。


その誤解のいくつかの例を、
土屋氏の解説と共に、ここであげてみることにします。


トレーダーの誤解１
多くの投資家は、テクニカル分析を行う
テクニカル分析は古くからトレードに用いられている手法だが、すべからく役に立たない。
意味の無いところに無理やり意味を見つけようとしても自己満足に過ぎない。


トレーダーの誤解２
多くの投資家は、自分だけは客観的で合理的な判断ができると思っている
自分の判断を書き留めること。
そうすれば、自分の見込みなど何の役にも立たないことがわかるだろう。


トレーダーの誤解３
多くの投資家は、
より高いリターンを上げた投資法は他の投資法より優れていると考えている
ほとんどすべての「より高いリターン」は、「より多くのリスクをとること」によってもたらされたものである。
投資法の優劣は、すべからくリターンとリスクの比で持って語られなければならない。


その他、「自分に都合の悪い情報は無視し、
自分が見たいものしか見ようとしない」とか、
「"損をしないこと"はいいことだと思っている」など、
"多くの投資家"が陥りやすいワナと、その理由についてあげているのです。


このように、日常の世界では通用するはずの "人間の自然な考え"をマーケットの世界に持ち込めば、 "多くの投資家"と同じ運命をたどることとなります。

ここに、"人間の自然な考え"、
すなわち既成概念を打ち破ることで良い結果となった例があるので
取り上げることにしましょう。


「サイバーメトリクス」という言葉があります。
　
セミナー中に土屋氏も言及しているのですが、
メジャーリーグで始まった野球の戦術分析手法です。

　
過去のデータを分析し、統計学的な優位性を、
ゲームを進める上での判断基準とするものです。

　
例えばノーアウトランナー１塁となった場合、
次の打者にはどのように攻撃させるか？
打たせるのかそれとも犠牲バントをさせるのか？

　
一般的には、次の打者には犠牲バントをさせ、
ランナーを２塁に進めるというのが定石と思われています。


しかし事実は違いました。


過去の膨大なデータを調べてみると、
実は犠牲バントしないで、
自由に打たせた方が得点の確率は上がった、ということなのです。


このように、身近な野球という世界においてさえ、
事実とは異なるものの、古くから"当たり前として考えられてきた概念"が存在するのです。


日常の世界での常識は、 土屋氏のようなプロが支配するマーケットの世界では通用せず、 むしろ非常識なことがトレードを成功するカギだというわけなのです。


プロのトレードシステムをあなたにも
個人投資家の間で一般的なトレードルールは、
パターン認識モデルと呼ばれます。


異なる区間の移動平均線のクロスや、
ＲＳＩといったオシレーター系指標の水準を頼りにしたものなど、
ほとんどのルールはこの"パターン認識"モデルと言っていいでしょう。


しかし、土屋氏のようなプロが利用するルールは、
このようなパターン認識モデルとは全く違うモデルで、
それは「マルチファクターモデル」と呼ばれるものとなります。


このマルチファクターモデルとは、
おおざっぱに言えば、市場の相関性に基いたトレードルールです。


今世界には様々な市場が存在します。
株式市場、商品先物市場、為替市場、債券市場などですが、
それぞれの市場同士に関連があるのはよくご存知でしょう。


株式市場の動向が為替市場に影響することは、
ニュースでも良く取り上げられています。


そういった、市場間の関連性を利用するものがこの手法です。


昨今話題のトレードルールで、日経平均先物をトレードするのに、
前日のダウ平均に逆張るというものがありますが、
それがまさにこのモデルとなります。


このセミナーでは、こういったプロの手法が公開されています。


トレードルールを構築するにはまず、市場の構造を理解しなければなりません。
株式市場では資金はどのように動くのか？
先物市場とはどのように違うのか？といった、市場の特性を把握することは、
トレードルールを構築する上で基礎となるものです。


そして次には、そういった市場において、
どのような点を根拠にルールを考えればいいかが解説されます。


大きくは、「マーケットの非効率性」「アノマリー」「アウトライヤー（異常値）」が
そのヒントとなるものですが、それらについて具体的な解説があります。

そして実際に、エクセルを利用してどのようにルールを構築すれば良いかが丁寧に
説明される内容となっています。
確かにプロの手法ではありますが、
その気になりさえすれば、個人でも十分に理解できるものです。


土屋氏は、一般のトレーダーがあまりにも稚拙な知識水準で
トレードをしていることに危機感を持っています。
そして、マーケットの知識を豊富に持つ者として、
セミナーを講義するにあたり、自身の知る知識を最大限伝えようとしています。

システムトレード構築セミナー（応用編）
プロフェッショナルを目指す人のためのシステムトレード構築セミナー（応用編）
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