講師は1996年には既にシステムトレードで財をなす。
個別株や225先物、コモディティに至るまでその優位性を見出し全て根拠に基づいて売買を行うためあらゆる市場で勝負をしている。 期待収益や勝率、システムを放棄する基準までシステム化するためチャートを見てトレードチャンスを待ち続ける必要もなく間違ったタイミングでエントリーしてしまうこともない。本DVDでは個別株を対象に安定的に収益を上げるトレード方法を公開する。
DVD 時間枠固定トレード 株式編 20年間で学んだシステムトレードの秘宝
講師コメント
「時間枠固定トレード株式編、簡単なルールを使って楽に株式を取引する方法」として3つのお話をさせていただきます。
まず、簡単なゲームを例にして、どのような条件を持ったシステムを作れば、利益を出すことができ、実運用がしやすく、しかも最終的にシステムを放棄しやすいかということをお話しいたします。
次に、日本の株式市場の特性を利用したシステムをご紹介いたします。なぜ、日本株を取引対象にするのか、そして、日本株のどのような特性を利用すれば勝率のよいシステムを作ることができるのかについてお話しいたします。
最後にわたくしが20年近くシステムトレードを行ってきたなかで学んだシステムトレードの問題点とその解決方法をお話しさせていただきます。特にシミュレーションから実運用に移す段階では、予期しなかった多くの問題が起こりますので、この話しを頭の片隅に置いておいていただければ、いくらかのお金を節約できると思います。
プログラム
次に勝てるかどうかわからなくても「利益が出るカードゲーム」
勝てるカードゲームの条件
勝算がある
ゲームの回数が多い
勝率が悪くなると いつでも止めることができる
1回のゲームに賭ける資金
ランダムで検証
個別株のメリット
勝てる確率が負ける確率より高い
年金のリバランス
年金のリバランス2
損切と勝率
損切のイメージ
利食いと勝率
利食いのイメージ
損切をしないリスク管理
損切・利食いと時間
ゲームをする回数が多い
超短期取引の問題点
寄り付き〜大引けまでの問題点
数日間取引の問題点
システムを放棄する理由
勝率が変わる理由
他の人が気が付いたシステム
他の人たちがそのやり方に気づいた
規制がかかった・制度が変わった
システムを放棄する基準
ドローダウンの2倍
ランダムで検証（再）
ドローダウン ランダム検証
勝率が変わりにくいシステム
複雑なシステム
放棄した後の復活
放棄後の復活
評価損と確定損
評価損と確定損イメージ
両建ての意義
両建て
評価損と確定損と放棄
適当な時間枠
システムの条件
システムの例
システムのイメージ
基本的な設定 1
基本的な設定 2
ストップの考慮
検証の結果
条件のわずかな変更
条件1 日数の変更
条件1 下落率の変更
条件2 日数の変更
条件2 下落率の変更
結果を見るうえでの注意点
資金の限界
優先順位
前日比の小さいものから5銘柄
パフォーマンスのチェック
例のシステムのパフォーマンス
システムの検証結果
ドローダウンのチェック
フォワードテスト
板が薄くて思った株数を取引できない
出来高による発注数の制限
規制で取引できない
51単元以上の規制
発注が思ったより複雑でおこるミス
約定価格がずれる
約定しない注文
時間優先
実運用への移行
実運用に移行する悪いタイミング
実運用に移行する良いタイミング
短期・長期のパフォーマンス
短期が良好なとき
短期が不調なとき
放棄するレベル以上
放棄するレベルより下
条件の微調整
長く取引を続けるために
時間枠固定トレード株式編
ダイエットで減量しましょう
